Algorithmic Differentiation, incontro con Luca Capriotti

Il ciclo di incontri Quants on the banks of the Ticino River promosso dall’associazione Ghislieri Scienza e curato dal prof. Giacomo Bornetti e dagli alunni Gabriele Cedrani e Matteo Raffaeli continua lunedi 27 aprile (Aula Bernardi, ore 21) con la conferenza di Luca Capriotti (Bank of America, New York) sul tema Algorithmic Differentiation.

Luca Capriotti, amministratore delegato del team di analisi del rischio presso Bank of America, in precedenza ha diretto Quantitative Strategies (QS) presso UBS, ha guidato il team QS Credit di Credit Suisse ed è stato responsabile del rischio di mercato del credito (VaR, IRC e FRTB) nonché responsabile EMEA e USA di QS Global Credit Products. E’ professore a contratto presso la Columbia University dove insegna nei corsi di laurea magistrale in Ingegneria finanziaria presso i dipartimenti di Matematica e Ingegneria industriale. In precedenza è stato professore ospite del Dipartimento di Matematica all’University College London. Tiene regolarmente seminari e corsi di livello universitario in tutto il mondo. I suoi attuali interessi di ricerca riguardano il campo dei modelli di credito, la finanza computazionale, le applicazioni della meccanica quantistica alla finanza e l’apprendimento automatico. E’ autore di un lavoro sulla differenziazione algoritmica aggiunta (AAD), tecnica computazionale che ha rivoluzionato il modo in cui viene calcolato il rischio nelle grandi istituzioni finanziarie e per la quale egli detiene un brevetto statunitense. Prima di lavorare nel settore finanziario Luca Capriotti – che ha conseguito una laurea magistrale con lode in Fisica Generale presso l’Università di Firenze, nonché un master e un dottorato di ricerca con lode in Fisica Teorica della Materia Condensata presso la Scuola Internazionale di Studi Avanzati di Trieste – è stato ricercatore presso il Kavli Institute for Theoretical Physics di Santa Barbara, in California, e si è occupato di superconduttività ad alta temperatura e metodi quantistici Monte Carlo per la fisica della materia condensata.

Qui la locandina del ciclo