Pricing and Hedging on Trading Desks

Il ciclo di incontri Quants on the banks of the Ticino River promosso dall’associazione Ghislieri Scienza e curato dal prof. Giacomo Bornetti e dagli alunni Gabriele Cedrani e Matteo Raffaeli continua martedì 12 maggio (Aula Bernardi, ore 21) con la conferenza di Andrea Pallavicini (Intesa San Paolo, Milano) sul tema Pricing and Hedging on Trading Desks

Andrea Pallavicini ha conseguito la laurea in Astrofisica nel 1995 e il dottorato di ricerca in Fisica Teorica e Matematica nel 1999 presso l’Università di Pavia, grazie alla sua attività di ricerca sulla fisica del LEP2 al CERN. Nel 1999 è passato alla modellistica matematica presso FMR Consulting, una società con sede nei pressi di Milano specializzata in librerie numeriche per l’industria aerospaziale e gli istituti finanziari. Nel 2004 è passato alla modellistica finanziaria presso Banca IMI a Milano, dove le sue attività si concentrano principalmente sulla valutazione dei derivati esotici e sulla progettazione e implementazione di librerie numeriche. Nel 2008 è passato a Banca Leonardo a Milano come Responsabile dell’Ingegneria Finanziaria. Nel 2011 è passato a Mediobanca a Milano come Responsabile dei Modelli Finanziari. Dal 2011 è tornato a Banca IMI a Milano, all’interno del gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di Responsabile dei Modelli Azionari, FX e sulle Materie Prime.
Nel periodo 2012-2021 è stato visiting professor presso l’Imperial College di Londra. Nel corso degli anni ha pubblicato numerosi articoli accademici e orientati alla pratica su riviste di modellistica finanziaria, fisica teorica e astrofisica. Autore dei libri “Credit Models and the Crisis: a journey into CDOs, copulas, correlations and dynamic models”, Wiley (2010), e “Counterparty Credit Risk, Collateral and Funding with pricing cases for all asset classes”, Wiley (2013).

In copertina: Andrea Pallavicini

Qui la locandina del ciclo